Moving Average As Dependent Variabel

Ich habe eine Zeitreihe, die ich als Antwort in einem Regressionsmodell verwenden möchte. Das Problem ist, dass ich vermute, dass die Änderungen in dieser Variable auf einen Stichprobenfehler zurückzuführen sein könnten. Infolgedessen verursachte ich einen gleitenden Durchschnitt dieser Zeitreihe, um die Erschütterungen zu glätten. Ich erwäge jetzt, dieses als die Antwort in meinem Regressionsmodell und nicht die ursprüngliche Reihe zu verwenden. Hinweis: Ich bin nicht der Aufbau eines ARMA-Modells. Meine Prädiktoren sind auch Zeitreihen wie Medienausgaben und Verbrauchervertrauenswerte. Sie sollten die Form der Polynome (Zähler und Nenner) für den Fehlerprozess zu identifizieren, wie es eine AR-Struktur oder eine MA-Struktur oder eine Kombination dieser beiden sein kann. Eine Möglichkeit (nicht notwendigerweise optimal) ist es, eine Übertragungsfunktion mit einem weißen Rauschfehler (d. h. kein ARIMA) zu leiten und dann eine mögliche ARIMA-Struktur aus den Resten zu identifizieren. Ndash IrishStat Dez 8 14 um 15: 09Beginn in Release 6.08 des SAS-Systems, kann PROC EXPAND in SAS / ETS-Software verwendet werden, um eine Vielzahl von Daten-Transformationen zu machen. Diese Transformationen umfassen: Leitungen, Verzögerungen, gewichtete und ungewichtete gleitende Mittelwerte, bewegte Summen und kumulative Summen, um nur einige zu nennen. Viele neue Transformationen wurden in Release 6.12 hinzugefügt, einschließlich getrennter Spezifikationen für zentrierte und rückwärts gerichtete Durchschnitte. Diese neuen Transformationen machten es erforderlich, die Syntax für einige der vor Release 6.12 unterstützten Transformationen zu ändern. Nachfolgend sind Beispiele für die Angabe der Syntax für zentrierte und rückwärts gerichtete Durchschnitte nach Release 6.11 und früher und Release 6.12 und später aufgeführt. PROC EXPAND kann entweder einen zentrierten gleitenden Durchschnitt oder einen rückwärts gleitenden Durchschnitt berechnen. Ein 5-Perioden-zentrierter gleitender Durchschnitt wird durch Mittelung von insgesamt 5 aufeinanderfolgenden Werten der Serie (der aktuelle Periodenwert zusätzlich zu den zwei unmittelbar vorhergehenden Werten und zwei Werten unmittelbar nach dem aktuellen Wert) berechnet. Ein 5-Perioden-Rückwärts-Mittelwert wird berechnet, indem der aktuelle Periodenwert mit den Werten aus den 4 unmittelbar vorhergehenden Perioden gemittelt wird. Die folgende Syntax veranschaulicht, wie die TRANSFORM (MOVAVE n) Spezifikation verwendet wird, um einen 5-Perioden-zentrierten gleitenden Durchschnitt mit Release 6.11 oder früher zu berechnen: Um einen n-Perioden-Rückwärts-Durchschnitt mit Release 6.11 oder früher zu berechnen, verwenden Sie die TRANSFORM (MOVAVE N LAG k) Spezifikation, wobei k (n-1) / 2 wenn n ungerade ist oder k (n-2) / 2, wenn n gerade ist. In der folgenden Syntax wird beispielsweise veranschaulicht, wie Sie einen 5-Perioden-Rückwärtsbewegungsdurchschnitt mit Release 6.11 oder früher berechnen: Die folgende Syntax veranschaulicht, wie die TRANSFORM-Spezifikation (CMOVAVE n) verwendet wird, um einen 5-Perioden-zentrierten gleitenden Durchschnitt mit Hilfe von Release 6.12 zu berechnen Später: Die folgende ähnliche Syntax veranschaulicht, wie die TRANSFORM (MOVAVE n) Spezifikation verwendet wird, um einen 5-Perioden-Rückwärts-Durchschnitt mit Release 6.12 oder höher zu berechnen: Weitere Informationen finden Sie unter Transformationsoperationen im EXPAND-Kapitel des SAS / ETS-Benutzerhandbuchs . Wenn Sie keinen Zugriff auf SAS / ETS haben, können Sie einen gleitenden Durchschnitt im DATA-Schritt berechnen, wie in diesem Beispielprogramm veranschaulicht. Betriebssystem und Freigabeinformationen